股指期货避险比率与效率研究

本书主要有两方面的内容：

一是通过我国当前股指期货交易制度与其他发达资本市场国家相关制度进行横向比较，采用制度分析的方式，考察了股指期货交易设计、交易监管等方面的差异并通过这种对比给出交易制度和监管制度方面改进的可能性。

二是通过数学建模的方式，利用基于VaR（Value at Risk）模型的期货最优套期保值比率、基于M-GARCH模型的最优套期保值比率，以及基于Copula-Garch模型的最优方差套期保值模型对我国当前股指期货交易中最优套期保值比率进行实证研究，特别是基于Copula-Garch模型的方法，当前国内较少涉及，但它是更适用于相依数据分析的方法，本书在研究方法上对套期保值比率的研究进行有益的尝试。

本书适合从事金融市场以及金融市场监管制度理论研究和实务的工作者作为参考用书。